加拿大Concordia大学周晓文教授应邀来我院讲学

6月6日下午，数学与统计学院在湘江楼A926举办“麓山大讲堂之创新论坛”学术活动，加拿大Concordia大学终身教授周晓文应邀作“Refracted ocsilating Brownian motion”的报告。学院专任教师、研究生参加。报告由学院党委书记杨刚教授主持。

周教授从随机分析中经典的布朗运动切入，受非线性期望下中心极限定理的启发，讨论了漂移项和方差两个控制项都为两值的随机微分方程的求解问题。他们引入随机过程首离时的概念，对它作拉普拉斯变换，然后利用鞅方法、伊藤公式、位势测度的振动方法，最终得以求解。同时，周教授通过数值模拟对有关结果进行了直观解释，并对它们进行了推广。

在互动环节，现场师生踊跃提问，就研究中的技术细节、模型拓展方向以及实际应用中的挑战等问题与周教授展开深入交流。周教授耐心解答，他严谨的治学态度和深入浅出的讲解方式赢得阵阵掌声。随后，周教授参加了学院人才培养方案研讨会，对学院本科生金融数学专业培养方案和应用统计专业硕士培养方案提出建设性意见。

最后，院党委书记杨刚教授作总结讲话。他指出，此次讲座既是学术智慧的交融，也是创新思维的碰撞。希望学院的年轻博士以此为契机，与国际学术同行建立联系，加强交流，积极营造浓厚的学术氛围，催生更多的优秀学术成果。同时也希望学院的研究生在打牢基础的同时，紧盯国际学术前沿，以浓厚的兴趣和持之以恒的努力，向下扎根向上生长。

嘉宾简介：

周晓文教授，1999年在美国加州大学Berkeley分校获统计学博士学位。现任加拿大Concordia大学数学与统计系终身教授。长期从事概率论与随机过程理论的研究，主要研究兴趣包括测度值随机过程，Levy过程及其在种群遗传学和风险理论中的应用。先后在Annals of Probability、Probability Theory and Related Fields、Annals of Applied Probability、Annales De L Institut Henri Poincare、Journal of Differential Equations、Stochastic Processes and their Applications、Journal of Theoretical Probability、Insurance, Mathematics & Economics、Theoretical Population Biology等国际期刊发表论文90余篇。